Durante la peregrinazione siciliana, nel suo penultimo anno di vita, Caravaggio realizzò per l'Oratorio della Compagnia di San Lorenzo di Palermo la “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi” opera che rivela ancora una volta una religiosità dell’artista intimamente legata al senso doloroso della vita. Il tema evangelico è riletto in modo originale dall'autore, che, infrangendo gli schemi iconografici tradizionali, assegna ai personaggi i tratti della gente semplice, con un’intensità espressiva unica. Nel 1969 la tela è stata trafugata e da allora se ne sono perdute le tracce. Recentemente anche la BBC ha realizzato un documentario per provare a far luce su questo mistero irrisolto.