Situata sul Monte dei Cappuccini, una collina alta 284 m da cui si gode una splendida vista della città e delle Alpi, è un edificio a pianta centrale sormontato da una cupola innalzata su un alto tamburo. Fu costruita a partire dal 1584 dall'ingegnere milanese Giacomo Soldati e modificata all'inizio del '600 da Ascanio Vitozzi; fu abbellita all'interno con gli altari marmorei di Carlo di Castellamonte. Di fianco sorge il convento dei Cappuccini che ospita il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, uno dei maggiori musei di alpinismo del mondo.