La chiesa è annessa a un convento che accoglie un’importante pinacoteca, già visitabile all'epoca della sua creazione nel 1586. L’edificio sacro testimonia il legame fra Napoli e gli artisti tosco-romani ed emiliani: il progetto architettonico, infatti, è del fiorentino Giovanni Antonio Dosio. I lavori, iniziati nel 1592, si conclusero nel 1780 con la facciata ideata dal conterraneo Ferdinando Fuga. All’interno si ricordano il Sant’Alessio moribondo di Pietro da Cortona e l’Incontro di Gesù e san Giovanni Battista del bolognese Guido Reni.